Track Record público
Aciertos y fallos de las señales del radar, con nombre y apellidos. Sin selección posterior, sin maquillaje.
Histórico en construcción, transparente desde el día 1.
El ranking del radar se publica desde el 21 de julio de 2026, y cada snapshot se evalúa ~4 semanas después con el retorno de sus tickers en exceso sobre el S&P 500, calculado con los precios de cierre de los dos snapshots. Los snapshots guardan precio desde el 21 de agosto de 2026: esa es la fecha desde la que existe medición, y el pasado anterior no se reconstruye. Es un histórico corto y no pretendemos que parezca otra cosa: junto a cada tabla publicamos el tamaño real de su muestra, y mientras no dé para un número, esto dice «midiendo» y no enseña ninguno.
El marcador
Aciertos y fallos por narrativa
Ordenado por número de señales evaluadas, no por porcentaje de acierto. Lo hacemos así a propósito: ordenar por hit rate invitaría a fijarse solo en lo que ha salido bien. Aquí están también las que fallaron.
Retorno medio por tercil de fuerza relativa
Las narrativas se ordenan por fuerza relativa (rs_1m) en la fecha base y se parten en tres tercios. Cada barra es el retorno medio de los tickers de ese tercio en exceso sobre el S&P 500 a ~4 semanas. Es una descripción de lo que ya pasó en la muestra, no una previsión: lee antes el tamaño de la muestra que aparece debajo.
¿Batieron al S&P 500?
Métrica distinta a la de los terciles: aquí cada señal es un ticker con una etiqueta algorítmica. La señal se abre al asignarse la etiqueta y se cierra cuando la etiqueta cambia de estado — la ventana no es fija (la duración media aparece abajo, en días). Se compara el retorno del ticker con el del S&P 500 (SPY) en ese mismo intervalo, con precios registrados en el momento de la señal. En las etiquetas bajistas el acierto se invierte: la señal era «evítalo», así que acierta si el ticker lo hizo peor que el índice.
Últimos post-mortems
Las evaluaciones más recientes, una por una. Cada fila es un snapshot de una narrativa cuyo resultado a ~4 semanas ya conocemos, medido en exceso sobre el S&P 500.
Metodología
Cómo se calcula esto
- Walk-forward, sin mirar al futuro. Se congela un snapshot del estado de cada narrativa (score, fuerza relativa, tickers). ~4 semanas después medimos qué hicieron de verdad esos tickers. La predicción se hace siempre antes de conocer el resultado.
- El resultado se mide fuera del radar. El retorno de cada ticker sale de los precios de cierre guardados en los dos snapshots, y se le resta lo que hizo el S&P 500 en ese mismo intervalo:
(precio_final/precio_inicial − 1) − (spy_final/spy_inicial − 1). Ningún campo calculado por el radar entra en el resultado — hacerlo produce números buenos y falsos, y ya nos pasó una vez. - Acierto / fallo objetivo. Se compara la dirección que sugería el snapshot con ese retorno en exceso. No hay reinterpretación a posteriori.
- Ningún número sin el tamaño de su muestra. Junto a cada tabla van las fechas distintas, los tickers distintos y las ventanas no solapadas (N_eff). Once parejas que cubren el mismo mes son once mediciones de una ventana, no once observaciones: publicar solo la n grande sugiere una precisión que no existe. Por debajo de 3 ventanas independientes lo decimos y no defendemos el número.
- Un snapshot repetido no cuenta como día. Cuando un run se lanza antes de abrir el mercado, publica los precios de la víspera. Se detecta comparando el panel de precios con el del snapshot anterior (mismo
spy_closey ≥90% de precios idénticos) y se descarta. Se detecta, no se lista a mano. - Reproducible. Sale de las mismas tablas de outcomes que alimentan el radar interno y su backtest; aquí solo se leen, nunca se editan.
- Benchmark S&P 500 en las señales de ticker — tres vistas, no una. El bloque «¿Batieron al S&P 500?» compara cada señal con el SPY con precios point-in-time. Publicamos tres vistas porque cada una tiene un sesgo distinto: las cerradas (una señal bajista solo cierra cuando mejora, así que sus cierres son sus rebotes), las abiertas a precio de mercado (la población que sigue en su etiqueta) y la de horizonte fijo a ~30 días de la apertura, que ignora los cambios de etiqueta y es la menos sesgada — solo computable desde que los snapshots llevan precio (21-ago-2026); el pasado anterior no se reconstruye. Los terciles de arriba se miden ahora también en exceso sobre el SPY (SL-165), así que las dos secciones comparten benchmark; lo que las sigue separando es la unidad — allí una narrativa por pareja de fechas, aquí un ticker por etiqueta — y la ventana, fija a ~30 días allí y variable aquí.
El radar interactivo
Este track record es el espejo retrovisor. En la app de TheWaveRadar ves el estado actual de cada narrativa, los termómetros macro y las oportunidades concretas en tickers.
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